Luca Giusti – Trading Automatico

riprendi il Controllo del TUO Tempo, con l’AUTOMAZIONE delle tue Strategie

In questo corso insegniamo come approcciare il Trading con rigore e metodo, testando in maniera meccanica (e non semplicemente cercando conferme visive di una propria “idea” sul grafico dei prezzi) e validando ogni insieme di regole che compongono la propria strategia di trading.
Luca Giusti – Trading Automatico
Bocciando in maniera impietosa ciò che non funzionerà perchè non ha mai funzionato nel passato, ma anche ciò che ha funzionato nel passato ma che probabilmente non continuerà a funzionare in futuro perchè frutto di sovra-ottimizzazioni (overfitting).
Affiancare diverse operatività, basate su regole meccaniche e su sistemi automatici di trading, crea i presupposti per riuscire a guadagnare con una certa regolarità sui mercati e (se lo vorrai) poter fare del trading la propria professione (o poterlo affiancare al tuo lavoro, riprendendo il controllo del TUO Tempo).
Abbiamo confezionato una giornata di formazione che ti guidi nell’Ideazione, nello Sviluppo, nell’Analisi e nella Validazione di sistemi di Trading Automatico: la prima edizione si è svolta nel 2013 e da allora, edizione dopo edizione, stiamo continuando ad aggiungere nuovi contenuti e nuove strategie.

PERCHE’ IN QTLAB REPLICHIAMO TUTTI I CORSI LIVE PIU’ VOLTE ALL’ANNO (E NON CI LIMITIAMO SOLAMENTE A FARTI ACCEDERE ALLE REGISTRAZIONI)?
Perchè ogni corso è sempre diverso dal precedente: gli stessi argomenti vengono spiegati con parole diverse e con diversi esempi, e si svolgono LIVE (almeno 2 edizioni ogni anno) per garantire la massima interattività durante le sessioni (e replicando più volte il corso, possiamo lavorare ogno volta con un numero di partecipanti per ogni edizione, limitato a 12 persone).
Hai sempre accesso alle Registrazioni integrali alla fine di ogni serata, ma il vero valore aggiunto è quello di poter Rifrequentare più volte questo corso, riascoltando gli stessi concetti espressi con parole differenti e potendo interagire con il docente (facendo domande diverse, perchè diversa sarà la tua preparazione ogni volta che rivedrai questo corso), …che è tutta un’altra cosa rispetto a vedere semplicemente qualche vecchio video.
Il linguaggio utilizzato per scrivere i trading systems (che mettiamo a disposizione a codice aperto) è Easy Language (per le piattaforme Tradestation o Multicharts – se non hai una di queste piattaforme installate sul vostro pc portatile, contattaci).

COSA IMPARERAI A FARE
L’obiettivo finale è dare al partecipante gli strumenti per tradurre (in autonomia) una propria idea di trading, partendo da frammenti di codice esistenti, per arrivare a costruire una propria strategia, testarla su dati In Sample, analizzarne i risultati, Validarla su dati Out Of Sample, e Automatizzarla.
Il focus di questa giornata è sulla costruzione di Trading System Multi-Day e sulla loro Validazione (=capire se oltre che funzionare bene in passato, ha delle buone probabilità di continuare a funzionare nello stesso modo anche in futuro). Nel corso ti mettiamo a disposizione (a codice aperto) 6 Classi di Strategie, declinati su diversi mercati (per un totale di una dozzina di Trading Systems – sempre a codice aperto).
IL PROGRAMMA
Iniziamo proprio da queste 6 Strategie di Trading Sistematico a disposizione del partecipante (a codice aperto) ormai dalla prima edizione del 2013:
1) Un sistema basato sulla Volatilità Implicita per operare su Azionario o Future su Indici
2) Una Strategia Trend Following sulle Commodities
3) Un sistema di tipo Breakout su Gold Future
4) Un sistema Reversal (mean reverting) e un secondo Setup di ingresso per questa strategia Reversal sul Mini S&P500 Future (e come fare convivere più setup nello stesso codice)
5) Una Strategia InterMarket: un trading system sul T-Bond e sul T-Notes e un template per creare Trading System Intermarket
6) Una Strategia sui Cicli che lavora su tutti gli indici
La presentazione di ogni Trading System non è “fine a se stessa”, perchè ogni strategia presentata è l’occasione per sviluppare in dettaglio QUESTI contenuti qui sotto, che sono il cuore di questa giornata di corso…
A) Architettura di un sistema meccanico: il TEMPLATE DI LAVORO IN EASY LANGUAGE (per tradurre la propria idea di trading in poche righe codice, perchè spesso le cose buone stanno in poco spazio)
– Definizione dell’ingresso in posizione: dall’individuazione di una regola di ingresso attraverso l’osservazione del grafico, alla codifica, al tipo di ordine da utilizzare
– I Filtri Operativi e la misurazione della loro efficacia sulla strategia:

– Definizione dell’uscita dalla posizione:
B) Poche righe di codice per scrivere un trading system per CONOSCERE LA NATURA DELLO STRUMENTO negoziato e a che tipo di logiche risponde meglio (mean reverting, breakout, bias, trend-following…)
C) UN PROTOCOLLO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA VALIDAZIONE DI UN TRADING SYSTEM
– La Segmentazione dei dati In Sample / Out Of Sample (criteri da adottare)
– Analisi delle prestazioni su dati In Sample
– La Misurazione della PERSISTENZA: le combinazioni dei parametri che restituiscono i migliori risultati IS, restano le migliori anche in OOS? [possiamo misurarlo: dal Robustness Index di TradeStation al Metric Persistence Index di StrategyLAB]
– Analisi delle Aree di Stabilità di Parametri multipli (non soltanto a coppie) secondo diverse Metriche (HEAT MAPS)
– Multi-Market Analysis finalizzata alla ricerca di parametri comuni su diversi strumenti (un’alternativa all’aggiunta di rumore artificiale sulla serie storica)
– Validare il Sistema su dati Out Of Sample
– Sliding Windows e validazione di una strategia con la Walk Forward Analysis: la scelta della fitness function usata per la scelta delle migliori combinazioni dei parametri del trading system
– Calcolo del T-Test: quante operazioni deve fare un trading system?
– Una corretta stima dei Costi di Transazione

D) Analisi MONTECARLO finalizzata ad indiiduare una Soglia Statistica di INIBIZIONE della Strategia (Controllo del Trading System)
E) L’AUTOMAZIONE della Strategia e la gestione delle problematiche di Sincronizzazione fra Account e Strategia.
– Quando l’Automazione è necessaria: seguire un Trading System impostando ordini a fine giornata. Impostazione di un sistema di Alert e Notifiche Real Time.
– La scelta della Piattaforma per fare Trading Sistematico, e l’importanza della qualità dei DATI.
– Le caratteristiche dei contratti Futures: la gestione del Rollover (con un Indicatore), il contratto continuous e quale modalità di rettifica scegliere
– Infrastruttura tecnica e costi: In House o VPS? I criteri nela Scelta della VPS
F) [NEW] OPTIMIZATION API: la costruzione di TradingApp per rendere più efficiente il processo di Ottimizzazione di una Strategia su più Simboli o su più Time Frame (o di più strategie su più simboli, ciascuna con i propri set di parametri da ottimizzare), dalla sua codifica in Easy Language all’elaborazione del risultato.
E’ qualcosa di unico, che ti farà fare un salto in avanti notevole nel lavoro di Ottimizzazione necessario per poter validare un trading system.